gregbar (gregbar) wrote,
gregbar
gregbar

Category:

СРЫВАЮ ПОКРОВЫ!

Раз уж я начал саморазоблачаться, приведу итоги своего портфеля в трудном 2018 году.

Общий состав моего портфеля я уже публиковал. И вот что получилось у меня по итогам года (точнее, с 8 января 2018 по 7 января 2019)


АКТИВЫ (В ДОЛЛАРАХ) ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ ДОХОДНОСТЬ ПРИРОСТ ПОРТФЕЛЯ
НАЛИЧНЫЕ 3% 0% 0,00%
ЗОЛОТО 5% -2,14% -0,11%
КРАТКОСРОЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 22% 2,40% 0,53%
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 30% 4,86% 1,46%
ДОЛЕВЫЕ ИНТРУМЕНТЫ (АКЦИИ):
- ПАССИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЦБ 18% -4,86% -0,87%
- АКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ(ВЫБОР АКЦИЙ) 17% -3,95% -0,67%
ИТОГО ДОХОДНОСТЬ ВСЕГО ПОРТФЕЛЯ В 2018 ГОДУ 0,33%

Короче, в долларах я почти в нуле (маленький плюс). Но на меня поработало правительство РФ :(  Рубль серьёзно упал в этом году. Поэтому в рублях (а трачу я в рублях) у меня серьёзный плюс. Доллар вырос на 18,2%, Поэтому в рублях рост портфеля составил значительные 18,5%.

Интересно посмотреть, как вели себя пассивные инвестиции (ETF) и активные инвестиции - акции, которые я отобрал сам по алгоритмическому принципу. Я обещал публиковать данные о движении этих частей моего портфеля в сравнении с S&P 500. Делаю это. За год.



Напомню: голубым показаны изменения значений S&P 500. Красным - портфель из ETF. Синий - активная часть. Зелёный - общий (суммарный) портфель. Фиолетовый - строгий портфель: я выбрал из алгоритмически сформированной части "свой выбор" те акции, которые мне субъективно нравились.

Прежде, чем делать выводы, помещу ещё одну картинку: превышение "моих" портфелей над S&P 500%


 Здесь значение S&P 500 принято за ноль. А линии показывают превышение или отставание анализируемых портфелей над S&P 500.

Как видим, общий портфель сразу "ушёл в отрыв" и не снижался по доходности до уровня S&P 500 в течение всего года. И хотя его превышение было не монотонным, всё же он вел себя в смысле опережения S&P более "последовательно", чем две его составляющие: индексная часть и "мой выбор". При этом индексная часть портфеля летом показывала результаты хуже, чем S&P, но потом выправилась.В конце же года обе составляющие показали похожие результаты: хотя они обе в минусе, но в минусе существенно меньшем, чем у S&P. Опередили его почти на 4% за год.

Строгий портфель продемонстрировал хороший итоговый результат: 0,7% положительной годовой доходности, что для этого плохого года не так и плохо. Но и колебания у него были очень существенные.

Я и через год опубликую результаты этих портфелей, но только они будут теперь уже не реальными, а модельными: вчера я существенно переформатировал свой реальный портфель, исключив из него многие позиции и добавив многие позиции. Я, как уже отмечал, перехожу к более агрессивному, но и - надеюсь - более доходному на больших временных горизонтах, портфелю.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Growth vs Value

    Почему-то попадает на глаза много аналитических рассуждений о сравнении акций роста с акциями стоимости. Пишут о том, как и почему акции роста стали…

  • Разноцветный портфель

    Мне по одному делу понадобилось недавно посмотреть в моей книжке Шаги 52 и 54, где я пояснял, как формировать портфель инвестора. Задача при…

  • Value Investing. Некоторые результаты.

    Получил интересное письмо. С разрешения автора - публикую. Здравствуйте, Григорий! Несколько лет назад, когда Вы еще писали серию заметок…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments